作者：何德旭 苗文龙 李 硕
作者机构：何德旭，中国社会科学院大学商学院教授。 苗文龙，陕西师范大学国际商学院教授。 李硕，昌吉学院数学与数据科学学院教授。
出版物：《经济社会体制比较》
年卷期：２０２２ 年第 ３ 期
摘要：全球系统重要性银行形成金融网络，其重大风险不仅对本国经济体系具有重要影响，而且通过该网络对其他国家进行风险传染。 文章基于 ２３ 家全球系统重要性银行 ２０１０ 年 １ 月至 ２０２０ 年 ６ 月的资产价格日频数据，计算全球系统重要性银行网络，分析得出：全球系统重要性银行网络具有一定的地理板块性特征，在不同时期，板块构成银行可能发生局部变动。 其中，美国的全球系统重要性银行具有显著的传出效应；欧洲国家、加拿大和日本的全球系统重要性银行具有显著的传入效应；中国的全球系统重要性银行的风险传染效应主要作用于国内。 在不同时段，ＪＰ 摩根大通和花旗银行间隔轮换对国际金融风险产生较大的传染效应；欧洲国家、加拿大、日本的全球系统重要性银行 ２０２０ 年 １ 月以来出现了显著的上升态势。 文章认为可根据相关结论，加强对有关全球系统重要性银行的重点风险监测和监管。
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